Cenários macroeconômicos e apetite de risco
Contexto
O comitê de crédito vai definir o apetite de risco do ano para um segmento. A PD do segmento depende do cenário macro: 3% no cenário base, 6% num cenário adverso (recessão). O comitê estima 60% de probabilidade para o base e 40% para o adverso. O crédito originado agora viverá esse futuro. Sua tarefa: calcular a PD relevante (ponderada), traduzi-la em apetite (quanto se pode originar dentro do orçamento de perda) e decidir a postura.
Fatos-chave
PD — cenário base
3%
PD — cenário adverso
6%
Probabilidade — base
60%
Probabilidade — adverso
40%
LGD
45%
Orçamento de PE do ano
R$ 189 mi
Leitura — PD por cenário · 20 pts
Qual a PD em cada cenário?