Basileia e adequação de capital
Regulação Bancária
Quatro casos aplicados sobre o Índice de Basileia (IB = PR / RWA): como crescimento, perdas, estratégia de risco e migração de rating movem o capital de um banco.
Cenários de Análise
S6.1 · Banco Crescente S.A. · ~20 min
Crescimento orgânico corrói o colchão de capital
O Banco Crescente expande a carteira de crédito a 25% ao ano. Apesar de lucrativo, o CFO teme que o ritmo esteja consumindo o Índice de Basileia. Meça o IB atual, entenda o que o derruba e projete onde ele termina o ano.
S6.2 · Banco Atlântico S.A. · ~22 min
Perda na carteira: desalavancar ou capitalizar
Uma exposição setorial concentrada se deteriora e o Banco Atlântico reconhece R$ 600 M de provisão adicional. O IB fura o requisito. Veja onde a perda bate e dimensione cada alavanca de recomposição.
S6.3 · Banco Meridiano S.A. · ~25 min
Estratégia de risco dos ativos e RAROC
Com R$ 1.000 M de capital, o Banco Meridiano escolhe como alocar R$ 10.000 M entre duas estratégias — uma conservadora, outra agressiva. Mais risco rende mais? Compute o RWA por classe de FPR e compare o retorno sobre o capital.
S6.4 · Banco Horizonte S.A. · ~25 min
Migração de rating: o RWA que cresce sozinho
Uma recessão rebaixa os tomadores do Banco Horizonte. Sem originar crédito novo e sem baixar nada, o IB despenca. Compute o RWA por bucket de rating antes e depois e explique por que o índice piora “sozinho”.