Risco de crédito
Gestão de Crédito
Quatro lentes sobre a carteira de crédito sobre um único motor (PE = PD × LGD × EAD): perda esperada por empréstimo, apetite de risco por cenário macro, recessão na carteira e risco de concentração — do empréstimo ao portfólio.
Cenários de Análise
S8.1 · Crédito Alfa · ~20 min
Alto risco × baixo risco: preço e gestão diferenciados
Dois pedidos de empréstimo de mesmo valor, perfis de risco opostos. Como o risco muda a perda esperada, o preço e a forma de gerir cada um?
S8.2 · Comitê de Crédito · ~24 min
Cenários macroeconômicos e apetite de risco
O comitê precisa definir quanto originar no segmento-alvo no próximo ano. A PD depende do cenário macro. Quanto a visão forward muda o apetite?
S8.3 · Banco Recesso · ~22 min
A recessão atinge a carteira: damage control
A recessão chegou e a inadimplência da carteira mais que dobrou. Quanto de provisão adicional, e quais alavancas o banco tem para limitar o dano?
S8.4 · Carteira Espelho · ~24 min
Concentração: a perda que a PE não enxerga
Duas carteiras, mesma perda esperada, riscos opostos. Por que a concentração torna uma delas muito mais perigosa — e o que fazer a respeito?