Crescimento orgânico corrói o colchão de capital
Contexto
Você assumiu a tesouraria do Banco Crescente S.A., um banco médio que cresce a carteira de crédito a ~25% ao ano. O banco é lucrativo (lucro líquido de R$ 150 milhões) e distribui 40% em dividendos. Ainda assim, o CFO está inquieto: o colchão de capital vem encolhendo. Você recebe o BP e a DRE e precisa diagnosticar se o plano de crescimento mantém o banco acima do requisito de capital — e, se não, o que fazer.
Fatos-chave
Patrimônio de Referência (PR)
R$ 1.200 M
RWA atual
R$ 10.000 M
Crescimento do RWA (plano)
+25%
Lucro líquido do ano
R$ 150 M
Payout de dividendos
40%
Lucro retido
R$ 90 M
Requisito de capital
IB = PR/RWA ≥ 10,5%
Etapa 1 · Leitura — IB atual · 20 pts
Qual é o Índice de Basileia atual do Banco Crescente?